Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaanperusahaan yang tergabung dalam indeks IDX30 selama periode 2019-2023.
Tujuan penelitian ini untuk mengetatahui pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap
volatilitas harga saham. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif
dengan teknik analisis regresi data panel dengan model common effect, di mana
sampel penelitian terdiri dari 10 perusahaan IDX30 yang dipilih secara purposive.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, inflasi berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap volatilitas harga saham, sedangkan nilai tukar
berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga
berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Implikasi dari hasil
penelitian ini adalah penting bagi investor untuk mempertimbangkan faktor-faktor
makroekonomi, seperti inflasi dan nilai tukar, dalam pengambilan keputusan
investasi. Selain itu, perusahaan juga diharapkan mampu mengelola risiko yang
muncul akibat fluktuasi makroekonomi guna menjaga stabilitas harga sahamnya.