Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh
frekuensi perdagangan, kapitalisasi pasar, dan earning per share terhadap return
saham syariah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa
yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index (JII) periode 2018-2020. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2018-2020. Penentuan sampel
penelitian menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel
sebanyak 47 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) yang dijadikan
objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa
metode deskriptif, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil yang
ditunjukan dengan menggunakan metode persamaan analisis regresi linear
berganda adalah bahwa frekuensi perdagangan, kapitalisasi pasar, dan earning per
share berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap return saham syariah.